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Otimização de carteiras com lotes de compra e custos de transação, uma abordagem por algoritmos genéticos (2007)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: MARQUES, FELIPE TUMENAS - EESC
  • Unidades: EESC
  • Sigla do Departamento: SES
  • Subjects: ECONOMIA; TÍTULO DE RENDA FIXA; OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA; ALGORITMOS GENÉTICOS
  • Language: Português
  • Abstract: Um dos problemas fundamentais em finanças é a escolha de ativos para investimento. O primeiro método para solucionar este problema foi desenvolvido por Markowitz em 1952 com a análise de como a variância dos retornos de um ativo impacta no risco do portifólio no qual o mesmo está inserido. Apesar da importância de sua contribuição, o método desenvolvido para a otimização de carteiras não leva em consideração características como a existência de lotes de compra para os ativos e a existência de custos de transação. Este trabalho apresenta uma abordagem alternativa para o problema de otimização de carteiras utilizando algoritmos genéticos. Para tanto são utilizados três algoritmos, o algoritmo genético simples, o algoritmo genético multiobjetivo (Multi Objective Genetic Algorithm - MOGA) e o algoritmo genético de ordenação não dominante (Non Dominated Sorting Genetic Algorithm - NSGA II). O desempenho apresentado pelos algoritmos genéticos neste trabalho mostram a perspectiva para a solução desse problema tão importante e complexo, obtendo-se soluções de alta qualidade e com menor esforço computacional
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 02.10.2007
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    How to cite
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    • ABNT

      MARQUES, Felipe Tumenas; NAGANO, Marcelo Seido. Otimização de carteiras com lotes de compra e custos de transação, uma abordagem por algoritmos genéticos. 2007.Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-10122007-214030/ >.
    • APA

      Marques, F. T., & Nagano, M. S. (2007). Otimização de carteiras com lotes de compra e custos de transação, uma abordagem por algoritmos genéticos. Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-10122007-214030/
    • NLM

      Marques FT, Nagano MS. Otimização de carteiras com lotes de compra e custos de transação, uma abordagem por algoritmos genéticos [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-10122007-214030/
    • Vancouver

      Marques FT, Nagano MS. Otimização de carteiras com lotes de compra e custos de transação, uma abordagem por algoritmos genéticos [Internet]. 2007 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-10122007-214030/

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