Métodos de diferenças finitas para opções americanas (2007)
- Authors:
- USP affiliated author: ATEHORTUA, JOSE ANTONIO SOLANO - IME
- School: IME
- Sigla do Departamento: MAP
- Subjects: ANÁLISE NUMÉRICA; DIFERENÇAS FINITAS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho apresenta um estudo de métodos de diferenças finitas para se avaliar uma opção americana sob um ativo-objeto que paga dividendos. A discretização do problema de fronteira livre associado, quando formulado como uma desigualdade variacional, conduz a um problema de complementaridade linear em cada passo de tempo. Os esquemas de diferenças finitas estudados permitem resolver os problemas de complementaridade linear de forma eficiente com o algoritmo de Elliot-Ockendon. Este fato é consequência da estrutura da matriz da parte implícita da discretização, que é uma M-matriz tridiagonal, da consistência da discretização e da condição inicial. Resultados numéricos são apresentados para se validar a teoria. A relevância de esquemas dissipativos é brevemente abordada com uma simulação para o parâmetro DELTA.
- Imprenta:
- Data da defesa: 23.03.2007
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ABNT
SOLANO ATEHORTÚA, Jose Antonio; KUHL, Nelson Mugayar. Métodos de diferenças finitas para opções americanas. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: < https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-150907/ >. -
APA
Solano Atehortúa, J. A., & Kuhl, N. M. (2007). Métodos de diferenças finitas para opções americanas. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-150907/ -
NLM
Solano Atehortúa JA, Kuhl NM. Métodos de diferenças finitas para opções americanas [Internet]. 2007 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-150907/ -
Vancouver
Solano Atehortúa JA, Kuhl NM. Métodos de diferenças finitas para opções americanas [Internet]. 2007 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-150907/
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