Métodos de diferenças finitas para opções americanas.

Métodos de diferenças finitas para opções americanas. (2007)

Authors:
- Solano Atehortúa, Jose Antonio
- Kuhl, Nelson Mugayar (Orientador)
USP affiliated authors: ATEHORTUA, JOSE ANTONIO SOLANO - IME
Unidades: IME
Sigla do Departamento: MAP
Subjects: ANÁLISE NUMÉRICA; DIFERENÇAS FINITAS
Language: Português
Abstract: Este trabalho apresenta um estudo de métodos de diferenças finitas para se avaliar uma opção americana sob um ativo-objeto que paga dividendos. A discretização do problema de fronteira livre associado, quando formulado como uma desigualdade variacional, conduz a um problema de complementaridade linear em cada passo de tempo. Os esquemas de diferenças finitas estudados permitem resolver os problemas de complementaridade linear de forma eficiente com o algoritmo de Elliot-Ockendon. Este fato é consequência da estrutura da matriz da parte implícita da discretização, que é uma M-matriz tridiagonal, da consistência da discretização e da condição inicial. Resultados numéricos são apresentados para se validar a teoria. A relevância de esquemas dissipativos é brevemente abordada com uma simulação para o parâmetro DELTA.
Imprenta:
- Place of publication: São Paulo,
- Date published: 2007
Data da defesa: 23.03.2007

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ABNT

SOLANO ATEHORTÚA, Jose Antonio; KUHL, Nelson Mugayar. Métodos de diferenças finitas para opções americanas.. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo,, 2007.
APA

Solano Atehortúa, J. A., & Kuhl, N. M. (2007). Métodos de diferenças finitas para opções americanas. Universidade de São Paulo, São Paulo,.
NLM

Solano Atehortúa JA, Kuhl NM. Métodos de diferenças finitas para opções americanas. 2007 ;
Vancouver

Solano Atehortúa JA, Kuhl NM. Métodos de diferenças finitas para opções americanas. 2007 ;