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Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR (2007)

  • Authors:
  • Autor USP: TROSTER, VICTOR EMILIO - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Assunto: MODELOS NÃO LINEARES
  • Language: Português
  • Abstract: Muitas séries temporais podem ser caracterizadas tanto por memória longa como por não-linearidade, como, por exemplo, séries de volatilidade financeira, taxas de inflação e de câmbio. a literatura afirma que modelos de memória longa, de quebras estruturais ou de mudança de regime podem capturar as mesmas características empíricas de uma mesma série de dados. Parece, portanto, interessante tentar incluir memória longa e não-linearidade em um único modelo, a fim de podermos verificar a importância relativa de cada fator. O objetivo deste trabalho é apresentar duas extensões do processo de memória longa, o FI-BREAK e o FI-STAR, que envolvem não-linearidades na série, ou seja, quebras estruturais e mudança de regime.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 14.02.2007
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      TROSTER, Victor Emilio; TOLOI, Clélia Maria de Castro. Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: < https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150356/ >.
    • APA

      Troster, V. E., & Toloi, C. M. de C. (2007). Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150356/
    • NLM

      Troster VE, Toloi CM de C. Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR [Internet]. 2007 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150356/
    • Vancouver

      Troster VE, Toloi CM de C. Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR [Internet]. 2007 ;Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150356/

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