Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos (2006)
- Authors:
- Autor USP: MEDEIROS, MARCIO JOSE DE - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA; ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
- Language: Português
- Abstract: Os modelos autoregressivos simétricos são modelos de regressão em que os erros são correlacionados e pertencem à classe de distribuições simétricas. Normalmente, dados observados ao longo do tempo (em seqüência) apresentam correlação. Exemplos desse tipo de dados são encontrados freqüentemente em Economia. Em muitas dessas aplicações, espera-se que a autocorrelação decresça fortemente com a "distância" entre as observações e, por isso, adota-se a estrutura AR(1) para os erros. Não é usual nesse tipo de modelo deletar dados para avaliar o impacto das observações nas estimativas dos parâmetros, característioca usual dos métodos de diagnóstico para observações independentes. O objetivo deste trabalho é discutir métodos de diagnóstico de influência para esses modelos. Para ilustrar a metodologia, são apresentados exemplos do modelo de precificação de ativos (CAPM).
- Imprenta:
- Data da defesa: 17.11.2006
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ABNT
MEDEIROS, Márcio José de. Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04092007-220727/. Acesso em: 23 fev. 2026. -
APA
Medeiros, M. J. de. (2006). Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04092007-220727/ -
NLM
Medeiros MJ de. Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos [Internet]. 2006 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04092007-220727/ -
Vancouver
Medeiros MJ de. Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos [Internet]. 2006 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04092007-220727/
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