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Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos (2006)

  • Authors:
  • Autor USP: MEDEIROS, MARCIO JOSE DE - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA; ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
  • Language: Português
  • Abstract: Os modelos autoregressivos simétricos são modelos de regressão em que os erros são correlacionados e pertencem à classe de distribuições simétricas. Normalmente, dados observados ao longo do tempo (em seqüência) apresentam correlação. Exemplos desse tipo de dados são encontrados freqüentemente em Economia. Em muitas dessas aplicações, espera-se que a autocorrelação decresça fortemente com a "distância" entre as observações e, por isso, adota-se a estrutura AR(1) para os erros. Não é usual nesse tipo de modelo deletar dados para avaliar o impacto das observações nas estimativas dos parâmetros, característioca usual dos métodos de diagnóstico para observações independentes. O objetivo deste trabalho é discutir métodos de diagnóstico de influência para esses modelos. Para ilustrar a metodologia, são apresentados exemplos do modelo de precificação de ativos (CAPM).
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 17.11.2006
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      MEDEIROS, Márcio José de; PAULA, Gilberto Alvarenga. Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos. 2006.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04092007-220727/ >.
    • APA

      Medeiros, M. J. de, & Paula, G. A. (2006). Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04092007-220727/
    • NLM

      Medeiros MJ de, Paula GA. Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos [Internet]. 2006 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04092007-220727/
    • Vancouver

      Medeiros MJ de, Paula GA. Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos [Internet]. 2006 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04092007-220727/


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