Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas

Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas (2006)

Authors:
- Alencar, Airlane Pereira
- Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Autor USP: ALENCAR, AIRLANE PEREIRA - IME
Unidade: IME
Sigla do Departamento: MAE
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
Language: Português
Abstract: Propomos um modelo espaço de estados com mudança de regime Markoviana, cujos regimes são associados com os parâmetros do modelo e as probabilidades de transição entre os regimes variam ao longo do tempo e são modeladas usando ondaletas. A estimação dos parâmetros é baseada no método de máxima verossimilhança usando o algoritmo EM. A distribuição dos estimadores é obtida usando o método bootstrap. Um método alternativo de estimação, também apresentado neste trabalho, é o amostrador de Gibbs. Para avaliar as variáveis de estado e as probabilidades de cada regime, são usados o filtro de Kalman condicional a cada regime e um filtro de probabilidades. Estes procedimentos são ilustrados com dados simulados e séries temporais reais mensais do índice de produção industrial dessazonalizado e do número de empregados no setor não agrícola, ambos nos Estados Unidos de janeiro de 1960 a janeiro de 1995.
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2006
Data da defesa: 13.03.2006

A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

ABNT

ALENCAR, Airlane Pereira; TOLOI, Clélia Maria de Castro. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. 2006.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
APA

Alencar, A. P., & Toloi, C. M. de C. (2006). Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM

Alencar AP, Toloi CM de C. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. 2006 ;
Vancouver

Alencar AP, Toloi CM de C. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. 2006 ;