Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas (2006)
- Authors:
- Autor USP: ALENCAR, AIRLANE PEREIRA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Propomos um modelo espaço de estados com mudança de regime Markoviana, cujos regimes são associados com os parâmetros do modelo e as probabilidades de transição entre os regimes variam ao longo do tempo e são modeladas usando ondaletas. A estimação dos parâmetros é baseada no método de máxima verossimilhança usando o algoritmo EM. A distribuição dos estimadores é obtida usando o método bootstrap. Um método alternativo de estimação, também apresentado neste trabalho, é o amostrador de Gibbs. Para avaliar as variáveis de estado e as probabilidades de cada regime, são usados o filtro de Kalman condicional a cada regime e um filtro de probabilidades. Estes procedimentos são ilustrados com dados simulados e séries temporais reais mensais do índice de produção industrial dessazonalizado e do número de empregados no setor não agrícola, ambos nos Estados Unidos de janeiro de 1960 a janeiro de 1995.
- Imprenta:
- Data da defesa: 13.03.2006
-
ABNT
ALENCAR, Airlane Pereira. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Alencar, A. P. (2006). Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/ -
NLM
Alencar AP. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/ -
Vancouver
Alencar AP. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/ - Avaliando o progresso rumo à cobertura universal de saúde: além da utilização e proteção financeira
- Análise preqüencial
- Morphometric analysis of the urethra of castrated female rats treated with tamoxifen
- Ki-67 and Bcl-2 antigen expression in adenomatous colorectal polyps from women with breast cancer
- Assessment of micronucleus frequency in the peripheral blood of female rats in persistent estrus treated with selective estrogen receptor modulators
- Evaluation of Ki-67 antigen expression in the vaginal epithelium of castrated female rats treated with raloxifene and tamoxifen: a comparative study
- Ki-67 antigen expression in the mammary epithelium of female rats in persistent estrus treated with raloxifene
- Descrição do processo endêmico-epidêmico da meningite viral no Recife entre 1998 e 2008
- Tendência de mortalidade do câncer de pulmão, traquéia e brônquios no Brasil, 1980-2003
- Ki-67 antigen expression in the mammary epithelium of female rats in persistent estrus treated with anastrozole
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas