Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas (2006)
- Authors:
- USP affiliated author: ALENCAR, AIRLANE PEREIRA - IME
- School: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subject: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Propomos um modelo espaço de estados com mudança de regime Markoviana, cujos regimes são associados com os parâmetros do modelo e as probabilidades de transição entre os regimes variam ao longo do tempo e são modeladas usando ondaletas. A estimação dos parâmetros é baseada no método de máxima verossimilhança usando o algoritmo EM. A distribuição dos estimadores é obtida usando o método bootstrap. Um método alternativo de estimação, também apresentado neste trabalho, é o amostrador de Gibbs. Para avaliar as variáveis de estado e as probabilidades de cada regime, são usados o filtro de Kalman condicional a cada regime e um filtro de probabilidades. Estes procedimentos são ilustrados com dados simulados e séries temporais reais mensais do índice de produção industrial dessazonalizado e do número de empregados no setor não agrícola, ambos nos Estados Unidos de janeiro de 1960 a janeiro de 1995.
- Imprenta:
- Data da defesa: 13.03.2006
-
ABNT
ALENCAR, Airlane Pereira; TOLOI, Clélia Maria de Castro. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. 2006.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. -
APA
Alencar, A. P., & Toloi, C. M. de C. (2006). Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Alencar AP, Toloi CM de C. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. 2006 ; -
Vancouver
Alencar AP, Toloi CM de C. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. 2006 ; - Relatório de análise estatística sobre o projeto: "estudo sobre estilos de amor, apego, crenças românticas e satisfação de casais em dois países: Brasil x Itália"
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