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Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância (2006)

  • Authors:
  • Autor USP: NABHOLZ, RODRIGO DE BARROS - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PTC
  • Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO); PROGRAMAÇÃO DINÂMICA
  • Language: Português
  • Abstract: Esta tese é dedicada ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento multi-período. Daremos ênfase a um modelo com restrições intermediárias formulado como um problema de controle ótimo e resolvido utilizando técnicas de programação dinâmica. Serão tratados aspectos teóricos e práticos desta classe de problemas. Primeiramente faremos uma revisão das principais hipóteses dos modelos de otimização de carteiras e o caso uni-período. Analisaremos a seguir as generalizações para o caso multi-período, onde os modelos utilizam apenas restrições para o valor esperado e/ou para a variância da carteira no instante final do período analisado. Apresentaremos então o principal resultado proposto neste trabalho onde consideramos o problema de seleção ótima de ativos multi-período no qual podemos incorporar ao modelo restrições intermediárias para o valor esperado e variância da carteira durante o período de análise. A grande vantagem desta técnica é permitir o controle do valor esperado e/ou da variância da carteira ao longo de todo o horizonte de análise. Faremos uma comparação entre as formulações apresentadas e realizaremos experimentos numéricos com o modelo proposta nesta tese. Os principais resultados originais desta tese encontram-se no Capítulo 5. No Capítulo 6 apresentamos as simulações numéricas realizadas com o modelo proposto
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 10.04.2006
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      NABHOLZ, Rodrigo de Barros; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância. 2006.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/ >.
    • APA

      Nabholz, R. de B., & Costa, O. L. do V. (2006). Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/
    • NLM

      Nabholz R de B, Costa OL do V. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2006 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/
    • Vancouver

      Nabholz R de B, Costa OL do V. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2006 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/

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