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Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas (2005)

  • Authors:
  • Autor USP: ANJOS, ULISSES UMBELINO DOS - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Assunto: PROBABILIDADE
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho apresentamos vários resultados relacionados com a teoria de cópulas. É feita uma representação para distribuições bivariadas que utiliza uma nova medida de dependência local que denominamos função Spearman e estudamos suas propriedades. Apresentamos a cópula associada a estrutura de dependência de estatísticas de ordem bivariadas, mostramos uma relação de recorrência assim como os limites de Fréchet associados. Finalmente, mostramos alguns resultados relacionados com a análise da dependência de vetores aleatórios não sobrepostos, apresentando uma adaptação do método de Cohen para cópulas em que deste modo pode-se construir uma (n'IND.1' +n'IND.2')-dimensional cópula C consistente com as cópulas n'IND.1'-dimensional cópula C'IND.1' e n'IND.2'-dimensional cópula C'IND.2' associadas com as marginais multivariadas dadas. Apresentamos também outra ferramenta que utiliza cópulas para estudar a estrutura de dependência de vetores aleatórios não sobrepostos em que as marginais são as distribuições de Kendall associadas aos vetores aleatórios.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 04.05.2005

  • How to cite
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    • ABNT

      ANJOS, Ulisses Umbelino dos; KOLEV, Nikolai. Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas. 2005.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
    • APA

      Anjos, U. U. dos, & Kolev, N. (2005). Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Anjos UU dos, Kolev N. Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas. 2005 ;
    • Vancouver

      Anjos UU dos, Kolev N. Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas. 2005 ;


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