Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas (2005)
- Authors:
- Autor USP: ANJOS, ULISSES UMBELINO DOS - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: PROBABILIDADE
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho apresentamos vários resultados relacionados com a teoria de cópulas. É feita uma representação para distribuições bivariadas que utiliza uma nova medida de dependência local que denominamos função Spearman e estudamos suas propriedades. Apresentamos a cópula associada a estrutura de dependência de estatísticas de ordem bivariadas, mostramos uma relação de recorrência assim como os limites de Fréchet associados. Finalmente, mostramos alguns resultados relacionados com a análise da dependência de vetores aleatórios não sobrepostos, apresentando uma adaptação do método de Cohen para cópulas em que deste modo pode-se construir uma (n'IND.1' +n'IND.2')-dimensional cópula C consistente com as cópulas n'IND.1'-dimensional cópula C'IND.1' e n'IND.2'-dimensional cópula C'IND.2' associadas com as marginais multivariadas dadas. Apresentamos também outra ferramenta que utiliza cópulas para estudar a estrutura de dependência de vetores aleatórios não sobrepostos em que as marginais são as distribuições de Kendall associadas aos vetores aleatórios.
- Imprenta:
- Data da defesa: 04.05.2005
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ABNT
ANJOS, Ulisses Umbelino dos. Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141935/. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Anjos, U. U. dos. (2005). Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141935/ -
NLM
Anjos UU dos. Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141935/ -
Vancouver
Anjos UU dos. Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141935/
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