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Modelando a dependêcia nas caudas das distribuições: o uso de cópulas em finanças (2004)

  • Authors:
  • Autor USP: PIRES, RICARDO ANTONIO - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: FINANÇAS; ECONOMETRIA
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo deste trabalho é apresentar o conceito de cópulas, mostrando como elas podem ser usadas como uma ferramenta importante em finanças. No primeiro ensaio, são discutidos aspectos teóricos, especialmente o fato de as cópulas poderem representar a estrutura de dependência entre variáveis aleatórias de uma forma mais geral que medidas convencionais tais como a correlação. O conceito mais relevante apresentado no primeiro ensaio é o de coeficiente de dependência nas caudas. O segundo ensaio apresenta o teste MZ e então o aplica a dados brasileiros. Mostra-se que a dependência nas caudas é significativa para dados do mercado brasileiro. Finalmente, no terceiro ensaio são realizadas duas aplicações: uma para estudar a dependência nas caudas entre índices de ações de 49 países e uma referente ao uso de cópulas na modelagem de risco de crédito
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 02.12.2004

  • How to cite
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    • ABNT

      PIRES, Ricardo Antonio; ALVES, Denisard. Modelando a dependêcia nas caudas das distribuições: o uso de cópulas em finanças. 2004.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
    • APA

      Pires, R. A., & Alves, D. (2004). Modelando a dependêcia nas caudas das distribuições: o uso de cópulas em finanças. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Pires RA, Alves D. Modelando a dependêcia nas caudas das distribuições: o uso de cópulas em finanças. 2004 ;
    • Vancouver

      Pires RA, Alves D. Modelando a dependêcia nas caudas das distribuições: o uso de cópulas em finanças. 2004 ;

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