Modelando a dependêcia nas caudas das distribuições: o uso de cópulas em finanças (2004)
- Authors:
- Autor USP: PIRES, RICARDO ANTONIO - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: FINANÇAS; ECONOMETRIA
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é apresentar o conceito de cópulas, mostrando como elas podem ser usadas como uma ferramenta importante em finanças. No primeiro ensaio, são discutidos aspectos teóricos, especialmente o fato de as cópulas poderem representar a estrutura de dependência entre variáveis aleatórias de uma forma mais geral que medidas convencionais tais como a correlação. O conceito mais relevante apresentado no primeiro ensaio é o de coeficiente de dependência nas caudas. O segundo ensaio apresenta o teste MZ e então o aplica a dados brasileiros. Mostra-se que a dependência nas caudas é significativa para dados do mercado brasileiro. Finalmente, no terceiro ensaio são realizadas duas aplicações: uma para estudar a dependência nas caudas entre índices de ações de 49 países e uma referente ao uso de cópulas na modelagem de risco de crédito
- Imprenta:
- Data da defesa: 02.12.2004
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ABNT
PIRES, Ricardo Antonio. Modelando a dependêcia nas caudas das distribuições: o uso de cópulas em finanças. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. . Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Pires, R. A. (2004). Modelando a dependêcia nas caudas das distribuições: o uso de cópulas em finanças (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Pires RA. Modelando a dependêcia nas caudas das distribuições: o uso de cópulas em finanças. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ] -
Vancouver
Pires RA. Modelando a dependêcia nas caudas das distribuições: o uso de cópulas em finanças. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ]
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