Processos com memória longa compartilhada (2004)
- Authors:
- Autor USP: SATO, JOAO RICARDO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/D.45.2004.tde-22082007-160332
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem como objetivo a avaliação de três estimadores do parâmetro de integração fracionária d e de um teste para memória longa compartilhada. Os estimadores a serem avaliados são: o estimador de Geweke e Porter-Hudak, o estimador usando o periodograma suavizado e o estimador semiparamétrico truncado de Whittle. A avaliação dos estimadores será no contexto de processos ARFIMA+ARMA, e em relação a variações nos termos autoregressivos e de médias móveis, tanto do termo de memória curta quanto do termo de memória longa. Além disso, serão introduzidos o conceito de modelos com memória longa compartilhada e um método de identificação através da análise de correlação canônica para séries temporais multivariadas proposto, por Ray e Tsay (1997). Por fim, serão apresentadas três aplicações sobre dados reais dos tópicos estudados: uma para a velocidade do vento em São Paulo e Piracicaba e outras duas para séries das bolsas de valores de Hong Kong, Nova Zelândia, Singapura, Brasil e Reino Unido
- Imprenta:
- Data da defesa: 23.06.2004
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
SATO, João Ricardo. Processos com memória longa compartilhada. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082007-160332. Acesso em: 02 abr. 2026. -
APA
Sato, J. R. (2004). Processos com memória longa compartilhada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082007-160332 -
NLM
Sato JR. Processos com memória longa compartilhada [Internet]. 2004 ;[citado 2026 abr. 02 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082007-160332 -
Vancouver
Sato JR. Processos com memória longa compartilhada [Internet]. 2004 ;[citado 2026 abr. 02 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082007-160332 - Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf
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