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Abordagem clássica e Bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox (2002)

  • Authors:
  • Autor USP: SAMANIEGO, JUANA ROSA LINDO - ICMC
  • Unidade: ICMC
  • Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA
  • Language: Português
  • Abstract: Atualmente as projeções de demanda e ganho tornam-se variáveis importantes no processo de tomada de decisões para investimentos envolvendo custo e capital, em pesquisa de mercado envolvendo produtos de consumo, em pesquisa de populações e em qualquer outro tipo de previsões que tenham a ver com ganhos ou demandas futuras, por exemplo o volume de água que é preciso para ser gerada determinada quantidade de energia consumido por uma população através de um sistema de operação e planejamento de um sistema hidroelétrico, etc. Em resposta desse interesse muitos estudos examinaram a possibilidade de gerar previsões usando séries temporais, ajustando modelos mediante a metodologia de Box e Jenkins, porém estas séries sugeriam variabilidade maior em diferentes níveis, violando deste modo e suposição de variância constante na formulação dos modelos ARIMA. Nestas situações, é comum na prática, contemplar uma extensão destes modelos, assumindo que alguma transformação da série obedeça um modelo ARIMA, frequentemente são usadas transformações de Box e Cox, porém as previsões destas séries transformadas afeta as interpretações em quanto à série original. Uma abordagem combinada de métodos clássicos e bayesianos é apresentada no tratamento destas transformações, os quais estimam junto co os parâmetros do modelo a potência desta transformação, apresentamos também uma alternativa para examinar a estrutura das auto-caovariâncias através do Polinômio de Hermite. Apergunta que surge é, se a incorporação destas transformações resulta numa melhora nas previsões. No caso particular apresentamos resultados em processos auto-regressivos. É feita uma aplicação destes métodos em séries de vazões médias mensais no Reservatório de Furnas
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 30.09.2002

  • How to cite
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    • ABNT

      SAMANIEGO, Juana Rosa Lindo; ANDRADE FILHO, Marinho Gomes de. Abordagem clássica e Bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox. 2002.Universidade de São Paulo, São Carlos, 2002.
    • APA

      Samaniego, J. R. L., & Andrade Filho, M. G. de. (2002). Abordagem clássica e Bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox. Universidade de São Paulo, São Carlos.
    • NLM

      Samaniego JRL, Andrade Filho MG de. Abordagem clássica e Bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox. 2002 ;
    • Vancouver

      Samaniego JRL, Andrade Filho MG de. Abordagem clássica e Bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox. 2002 ;

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