Modelos de risco de crédito: estudo de caso do modelo KMV adequado ao mercado brasileiro (2002)
- Authors:
- Autor USP: ABE, EDSON ROBERTO - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAD
- Subjects: CRÉDITO; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Dentre os vários modelos de crédito que surgiram nos últimos anos, tais como CreditMetrics (1997), o CSFP Credit Risk + (1997) e o KMV, este último tem sido um dos modelos de maior sucesso. Desenvolvido por Kealhofer, McQuown e Vasicek, ele toma por base a visão da empresa como uma opção real, obtendo, em seguida uma forma de cálculo probabilidade de default do crédito de uma empresa. O objetivo deste trabalho é fornecer uma contribuição à teoria de gerenciamento de risco de crédito no mercado brasileiro. Este trabalho consiste em adaptar um modelo de avaliação de risco de crédito - modelo KMV - usado no mercado americano e testá-lo em um estudo de caso de instituições do mercado brasileiro
- Imprenta:
- Data da defesa: 04.10.2002
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ABNT
ABE, Edson Roberto. Modelos de risco de crédito: estudo de caso do modelo KMV adequado ao mercado brasileiro. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Abe, E. R. (2002). Modelos de risco de crédito: estudo de caso do modelo KMV adequado ao mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Abe ER. Modelos de risco de crédito: estudo de caso do modelo KMV adequado ao mercado brasileiro. 2002 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Abe ER. Modelos de risco de crédito: estudo de caso do modelo KMV adequado ao mercado brasileiro. 2002 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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