Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro (2001)
- Authors:
- Autor USP: BARBE, THIERRY - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: FINANÇAS; DERIVATIVOS; RISCO (CONTROLE)
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é duplo. Em primeira instância, testamos, pela primeira vez em trabalho aplicado de finanças, a sequência de Niederreiter- Xing em simulação quase Monte-Cario. De acordo com medidas de dispersão, a sequência de Niederreiter-Xing deve apresentar desempenho superior as construções clássicas de Sobol e Halton. Espera-se assim atenuar os problemas apresentados por estas quando cresce a dimensão das simulações. Em segunda instância aplicamos o método de quase Monte-Carlo ao cálculo de exposição a risco de mercado de um portfólio de opções (VaR). Acreditamos que este seja o campo mais fértil a aplicação da simulação quase Monte-Carlo no mercado financeiro brasileiro. Após uma breve introdução a simulação Monte-Carlo e a construção de sequências quase-aleatórias, efetuaremos uma resenha dos principais trabalhos que tratam do método quase Monte-Carlo em finanças. Finalmente apresentaremos os resultados obtidos em nossos experimentos. Estes incluem o cálculo de VaR de um portfólio de opções e precificações de opções exóticas. Uma apresentação formal das sequências quase-aleatórias e de suas principais propriedades matemáticas encontrar-se em apêndice
- Imprenta:
- Data da defesa: 17.12.2001
-
ABNT
BARBE, Thierry. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/. Acesso em: 20 fev. 2026. -
APA
Barbe, T. (2001). Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/ -
NLM
Barbe T. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/ -
Vancouver
Barbe T. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
