Estimando e modelando estrutura a termo de taxas de juros de ativos de renda fixa brasileiros (2002)
- Authors:
- Autor USP: SOARES, GUSTAVO BARBOSA - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO; POLÍTICA MONETÁRIA; JUROS; CARTEIRA DE CÂMBIO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho está dividido em duas partes. A primeira parte descreve os fatos estilizados da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) de quatro tipos de ativos de renda fixa diferentes negociados no Brasil: LTN's, LFT's, Swaps de juros e Contratos Futuros de Juros. Além de descrever os fatos estilizados da estrutura a termo de taxas de juros destes papéis, esta parte do trabalho investiga a utilização de duas técnicas econométricas, pouco usuais na literatura de ETTJ, para recuperação dos parâmetros tanto da ETTJ como da função desconto: Regressões Aparentemente Não Correlacionadas (SUR) e Estimador de Efeitos Aleatórios (para dados de painel). A segunda parte do trabalho ilustra como os parâmetros estimados através de uma das técnicas discutidas na primeira parte do trabalho podem ser utilizados para o gerenciamento de risco e para seleção ótima de carteiras de ativos de renda fixa
- Imprenta:
- Data da defesa: 23.04.2002
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ABNT
SOARES, Gustavo Barbosa. Estimando e modelando estrutura a termo de taxas de juros de ativos de renda fixa brasileiros. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 29 jul. 2024. -
APA
Soares, G. B. (2002). Estimando e modelando estrutura a termo de taxas de juros de ativos de renda fixa brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Soares GB. Estimando e modelando estrutura a termo de taxas de juros de ativos de renda fixa brasileiros. 2002 ;[citado 2024 jul. 29 ] -
Vancouver
Soares GB. Estimando e modelando estrutura a termo de taxas de juros de ativos de renda fixa brasileiros. 2002 ;[citado 2024 jul. 29 ]
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