Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas (2000)
- Authors:
- Autor USP: ALMEIDA, NUNO MIGUEL CAMPOS GUAPO DE - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Assunto: ECONOMETRIA
- Language: Português
- Abstract: O recente desenvolvimento da econometria, ocorrido tanto em função de novas técnicas quanto do desenvolvimento de vários novos softwares econométricos, juntamente com a enorme disponibilidade de dados macroeconômicos e financeiros fez com que o estudo da econometria aplicada crescesse de forma substancial nos últimos anos, possibilitando testar a validade da teoria econômica para diversos quadros econômicos, incluindo o mercado financeiro. Em muitos casos os resultados destes estudos - os parâmetros estimados e previsões realizadas com estes - mostraram-se contrários ao resultado esperado pela teoria econômica ou mesmo foram não-significantes estatisticamente. Se considerarmos que os modelos estão corretamente especificados, temos, como uma das prováveis causas destes fracos resultados, que as mudanças e crises pelas quais passou a economia mundial e, especialmente, a brasileira nos últimos anos, provocaram muitas mudanças nas estimativas dos parâmetros destes modelos. Isto deve-se às diferentes dinâmicas que regem os fatos econômicos durante os períodos de crise ou estabilidade. Uma possível solução para este problema são os modelos com mudança de regime, desenvolvidos inicialmente por Hamilton (1989). Neste trabalho utilizaremos estes modelos para tentar captar a dinâmica de algumas séries financeiras e observar a adequabilidade de usar a informação fornecida por estes modelos na estruturação de regras de mercado. As séries usadas serão as de Petrobrás, ÍndiceBovespa, Nasdaq e Dow Jones entre 04/07/1994 e 01/07/2000
- Imprenta:
- Data da defesa: 21.12.2000
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ABNT
ALMEIDA, Nuno Miguel Campos Guapo de. Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29012002-230353/. Acesso em: 25 jan. 2026. -
APA
Almeida, N. M. C. G. de. (2000). Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29012002-230353/ -
NLM
Almeida NMCG de. Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas [Internet]. 2000 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29012002-230353/ -
Vancouver
Almeida NMCG de. Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas [Internet]. 2000 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29012002-230353/
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