Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos (2001)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Assunto: ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- ISSN: 1517-3550
-
ABNT
MAIALI, André Cury; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos. [S.l: s.n.], 2001. -
APA
Maiali, A. C., & Costa, O. L. do V. (2001). Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos. São Paulo: EPUSP. -
NLM
Maiali AC, Costa OL do V. Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos. 2001 ; -
Vancouver
Maiali AC, Costa OL do V. Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos. 2001 ; - Stability results for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters
- Note on stochastic stability for linear systems with jumping parameters
- Stability results for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters
- Linear minimum mean square error estimation for discrete-time markovian jump linear systems
- Discrete-time lq-optimal control problems for infinite markov jump parameter systems
- On mean-square-stable bilinear systems
- Jump LQ optimal control for discrete time Markovian systems with stochastic inputs
- H oo-control for linear time-delay systems with Markovian jumping parameters
- Temporal difference methods for the maximal solution of discrete-time coupled algebraic Riccati equations
- Stability of piecewise - deterministic Markov processes
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
