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Mercado futuro do açúcar da MB&F: influência dos Cross Hedges e da taxa de juros (2001)

  • Authors:
  • Autor USP: CALDERON, PAULO HENRIQUE GALLEGUILLOS - ESALQ
  • Unidade: ESALQ
  • Sigla do Departamento: LES
  • Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS; AGRICULTURA (ASPECTOS ECONÔMICOS); AÇÚCAR; TAXA DE JUROS
  • Language: Português
  • Abstract: Nesse trabalho busca-se identificar e analisar fatores que podem ter se constituído em restrições à utilização mais intensa do contrato de futuros de açúcar da BM&F desde o seu lançamento, em setembro de 1995 até julho de 2000. A pesquisa foi conduzida empregando-se um conjunto de procedimentos para a realização de análises quantitativas, tanto no contexto microeconômico quanto no âmbito macroeconômico. Os procedimentos utilizados foram selecionados junto à literatura relacionada por se apresentarem adequados ao propósito da presente pesquisa. A investigação é feita abordando aspectos tais como: (i) análise do grau com que esse mercado futuro vem sendo eficiente, para o "hedger" brasileiro, em fornecer previsões não viesadas dos preços"spot"; (ii) análise da Eficiência de Hedge, ou seja, como o Mercado Futuro da BM&F é eficiente em proporcionar proteção contra o risco de variação não esperada de preço, relativamente aos principais Mercados Futuros de Açúcar de expressão internacional: CSCE (Nova Iorque) e LIFFE (Londres); (iii) influência dos "cross hedges" sobre o montante transacionado do contrato brasileiro; e (iv) verificação de como a variação da taxa de juros pode influenciar o volume de negócios do Contrato Futuro Cambial do Açúcar da BM&F. De forma geral, conclui-se que não se pode afirmar que a existência de mercados futuros internacionais alternativos tenham sido um empecilho para a utilização mais ampla desse instrumento brasileiro de gerenciamentode risco de preço
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 31.05.2001
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      GALLEGUILLOS CALDERÓN, Paulo Henrique; BURNQUIST, Heloisa Lee. Mercado futuro do açúcar da MB&F: influência dos Cross Hedges e da taxa de juros. 2001.Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2001. Disponível em: < http://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-20181127-161828/ >.
    • APA

      Galleguillos Calderón, P. H., & Burnquist, H. L. (2001). Mercado futuro do açúcar da MB&F: influência dos Cross Hedges e da taxa de juros. Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-20181127-161828/
    • NLM

      Galleguillos Calderón PH, Burnquist HL. Mercado futuro do açúcar da MB&F: influência dos Cross Hedges e da taxa de juros [Internet]. 2001 ;Available from: http://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-20181127-161828/
    • Vancouver

      Galleguillos Calderón PH, Burnquist HL. Mercado futuro do açúcar da MB&F: influência dos Cross Hedges e da taxa de juros [Internet]. 2001 ;Available from: http://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-20181127-161828/

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