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Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas (2000)

  • Authors:
  • Autor USP: RIBEIRO, ROGERIO OLIVEIRA - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; PROBABILIDADE
  • Language: Português
  • Abstract: A ênfase do trabalho está na modelagem de séries financeiras. O presente trabalho investiga, em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão por intervalo da série em estudo. Simulações foram realizadas com o intuito de comparar os modelos GARCH com erros padronizados seguindo distribuição normal, t-student e normal contaminada. Uma série real foi estudada utilizando três diferentes suposições sobre a distribuição dos erros padronizados. A conclusão geral é que existe considerável benefício na previsão por intervalo quando são utilizadas distribuições com excesso de curtose quando comparadas à distribuição normal
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 07.04.2000

  • How to cite
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    • ABNT

      RIBEIRO, Rogério Oliveira; STREIBEL, Mariane. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas. 2000.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
    • APA

      Ribeiro, R. O., & Streibel, M. (2000). Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Ribeiro RO, Streibel M. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas. 2000 ;
    • Vancouver

      Ribeiro RO, Streibel M. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas. 2000 ;

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