Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma (2000)
- Authors:
- Autor USP: ALVAREZ, BERNARDO MOISES LAGOS - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho desenvolvemos as correções de Bartlett para a estatística da razão de verossimilhança, e tipo-Bartlett para a estatística escore, para testar hipóteses sobre os parâmetros de um modelo autoregressivo e de média móveis de ordem(p,q), gaussiano, estacionário e invertível. São consideradas alternativas compostas com e sem parâmetros de incômodo, generalizando o procedimento de Taniguchi (1991) para corrigir a estatística da razão de verossimilhança quando não háparâmetros de incômodo. Generaliza-se, também, a correção tipo-Bartlett para o caso de observações dependentes, na forma de uma série temporal. As fórmulas das correções são escritas em termos matriciais e têm vantagens no sentido da fácilimplementação por meio de alguma linguagem simbólica ou numérica matricial, como Ox (Doornik, 1996). São obtidas correções nos casos especiais dos modelos autoregressivo de ordem 1, de médias móveis de ordem 1 e misto de ordem (1,1). É tambémfeiro um estudo de simulação para verificar o desempenho das correções nos dois primeiros casos citados acima
- Imprenta:
- Data da defesa: 27.01.2000
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ABNT
ALVAREZ, Bernardo Moisés Lagos. Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma. 2000. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024520/. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Alvarez, B. M. L. (2000). Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024520/ -
NLM
Alvarez BML. Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma [Internet]. 2000 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024520/ -
Vancouver
Alvarez BML. Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma [Internet]. 2000 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024520/
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