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Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma (2000)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: ALVAREZ, BERNARDO MOISES LAGOS - IME
  • Unidades: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho desenvolvemos as correções de Bartlett para a estatística da razão de verossimilhança, e tipo-Bartlett para a estatística escore, para testar hipóteses sobre os parâmetros de um modelo autoregressivo e de média móveis de ordem(p,q), gaussiano, estacionário e invertível. São consideradas alternativas compostas com e sem parâmetros de incômodo, generalizando o procedimento de Taniguchi (1991) para corrigir a estatística da razão de verossimilhança quando não háparâmetros de incômodo. Generaliza-se, também, a correção tipo-Bartlett para o caso de observações dependentes, na forma de uma série temporal. As fórmulas das correções são escritas em termos matriciais e têm vantagens no sentido da fácilimplementação por meio de alguma linguagem simbólica ou numérica matricial, como Ox (Doornik, 1996). São obtidas correções nos casos especiais dos modelos autoregressivo de ordem 1, de médias móveis de ordem 1 e misto de ordem (1,1). É tambémfeiro um estudo de simulação para verificar o desempenho das correções nos dois primeiros casos citados acima
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 27.01.2000

  • How to cite
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    • ABNT

      ALVAREZ, Bernardo Moisés Lagos; MORETTIN, Pedro Alberto. Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma. 2000.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
    • APA

      Alvarez, B. M. L., & Morettin, P. A. (2000). Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Alvarez BML, Morettin PA. Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma. 2000 ;
    • Vancouver

      Alvarez BML, Morettin PA. Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma. 2000 ;

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