GARCH multivariado e taxa ótima de Hedge (1999)
- Authors:
- Autor USP: BUENO, RODRIGO DE LOSSO DA SILVEIRA - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Assunto: ECONOMIA DE MERCADO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho faz um resumo dos modelos GARCH, sendo dada atenção especial aos modelos multivariados. Em seguida, deriva-se uma fórmula geral para a taxa ótima de "hedge" em mercados futuros, pra cujo cálculo usam-se os modelos previamenteapresentados
- Imprenta:
- Data da defesa: 13.05.1999
-
ABNT
BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira. GARCH multivariado e taxa ótima de Hedge. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. . Acesso em: 01 nov. 2024. -
APA
Bueno, R. D. L. da S. (1999). GARCH multivariado e taxa ótima de Hedge (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Bueno RDL da S. GARCH multivariado e taxa ótima de Hedge. 1999 ;[citado 2024 nov. 01 ] -
Vancouver
Bueno RDL da S. GARCH multivariado e taxa ótima de Hedge. 1999 ;[citado 2024 nov. 01 ] - Regulatory risk in the securities markets: a CAPM model approach to regulated sectors in Brazil
- Dynamic hedging in Markov regimes switching
- Empréstimo de ativos e short-selling
- Nazismo, AI-5, autoritarismo: por que mercado ignora polêmicas do governo ? [Depoimento]
- O que está por trás da alta recorde do risco-país, que mede a desconfiança do investidor estrangeiro sobre o Brasil. [Depoimento]
- Estratégia de Guedes de restringir gasto público divide economistas. [Depoimento]
- Proposta de criação de moeda única é prematura, dizem economistas. [Entrevista]
- O mercado de capitais pode contribuir para a universalização do saneamento básico?
- Retornos não determinísticos e volatilidade: um breve guia de sobrevivência – Parte 3. [Entrevista]
- Retornos não-determinísticos e volatilidade: um breve guia de sobrevivência – parte 2
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
