GARCH multivariado e taxa ótima de Hedge (1999)
- Authors:
- Autor USP: BUENO, RODRIGO DE LOSSO DA SILVEIRA - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Assunto: ECONOMIA DE MERCADO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho faz um resumo dos modelos GARCH, sendo dada atenção especial aos modelos multivariados. Em seguida, deriva-se uma fórmula geral para a taxa ótima de "hedge" em mercados futuros, pra cujo cálculo usam-se os modelos previamenteapresentados
- Imprenta:
- Data da defesa: 13.05.1999
-
ABNT
BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira. GARCH multivariado e taxa ótima de Hedge. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. . Acesso em: 02 abr. 2025. -
APA
Bueno, R. D. L. da S. (1999). GARCH multivariado e taxa ótima de Hedge (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Bueno RDL da S. GARCH multivariado e taxa ótima de Hedge. 1999 ;[citado 2025 abr. 02 ] -
Vancouver
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