Optimal stationary linear filtering for systems with markov switching parameters (1993)
- Autor:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Assunto: TEORIA DE SISTEMAS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher: Ieee Control Systems Society
- Publisher place: New York
- Date published: 1993
- Source:
- Título do periódico: Proceedings
- Conference titles: Conference on Decision and Control
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Optimal stationary linear filtering for systems with markov switching parameters. Anais.. New York: Ieee Control Systems Society, 1993. -
APA
Costa, O. L. do V. (1993). Optimal stationary linear filtering for systems with markov switching parameters. In Proceedings. New York: Ieee Control Systems Society. -
NLM
Costa OL do V. Optimal stationary linear filtering for systems with markov switching parameters. Proceedings. 1993 ; -
Vancouver
Costa OL do V. Optimal stationary linear filtering for systems with markov switching parameters. Proceedings. 1993 ; - Métodos de decomposição em problemas de estoque e roteirização
- Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares
- Modelos de média-variança de período e multi-períodos na análise de carteiras de investimento
- Algoritmos de otimização para rastreamento de carteiras de investimento
- Controle H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto
- Optimal control of linear systems subject to markovian jumps
- Failure detection and control reconfiguration for fault tolerant systems
- Maximal mean square strong solution for discrete time coupled algebraic riccati equations
- Controle estocastico de um submersivel usando um metodo de controle adaptativo por modelos multiplos (mmac)
- State feedback h / inf / control for discrete-time infinite-dimensional stochastic bilinear systems
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