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Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais (1997)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: SÁFADI, THELMA - IME
  • Unidades: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo deste trabalho e a análise bayesiana dos modelos autoregressivos e de médias móveis com limiares (tarma), médias móveis assimétricas (asma) e autoregressivo com coeficientes aleatórios (rca). Apesar de definido por tong (1983), ainda não havia na literatura uma análise para o modelo tarma. A análise para este modelo e feita através de dois procedimentos distintos. Para o primeiro, consideramos conhecidos os valores de limiares e retardo, e para o segundo fazemos uma extensão para o caso geral onde metodos de simulação como o amostrador de gibbs e o algoritmo de metropolis-hastings são utilizados para a inferência. Para a analise do modelo asma, a inovação e considerada uma variável limiar. Neste caso a inferência e feita diretamente das distribuições marginais a posteriori. Os coeficientes do modelo rca são supostos normalmente distribuídos e a analise e feita através do amostrador gibbs. Para as analises envolvendo o algoritmo de metropolis-hastings e o amostrador gibbs, utilizamos metodos para verificação da convergência
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 22.05.1997

  • How to cite
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    • ABNT

      SAFADI, Thelma; MORETTIN, Pedro Alberto. Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais. 1997.Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.
    • APA

      Safadi, T., & Morettin, P. A. (1997). Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Safadi T, Morettin PA. Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais. 1997 ;
    • Vancouver

      Safadi T, Morettin PA. Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais. 1997 ;

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