O mercado futuro de taxa de juro e a duration de macaulay como instrumentos de hedge para portfólios de renda fixa (1996)
- Authors:
- Autor USP: DONADIO, ROSIMARA - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Assunto: ECONOMIA DE MERCADO
- Language: Português
- Abstract: O objetivo geral deste trabalho e testar empiricamente a eficácia da imunização de uma carteira de títulos de renda fixa contra o efeito da oscilação da taxa de juro de mercado ao utilizar a metodologia da duration de macaulay e o contrato de di futuro da bm&f. A duration de macaulay e um instrumento que se traduz na elasticidade do preço de um título em função da variação da taxa de juro, sendo utilizado para medir a volatilidade de preços de ativos de renda fixa e para elaboração de estratégias de hedge de portfólios. Para atingir o objetivo central do trabalho, realizou-se uma revisão teórica, onde foram destacados o papel do sistema financeiro na economia, a definição e utilização da duration de macaulay e a definição, bem como os mecanismos de funcionamento, dos mercados futuros. Na parte empírica, aplica-se o conceito de duration na tentativa de contra a variação adversa da taxa de juro de mercado
- Imprenta:
- Data da defesa: 09.08.1996
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ABNT
DONADIO, Rosimara. O mercado futuro de taxa de juro e a duration de macaulay como instrumentos de hedge para portfólios de renda fixa. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. . Acesso em: 25 abr. 2024. -
APA
Donadio, R. (1996). O mercado futuro de taxa de juro e a duration de macaulay como instrumentos de hedge para portfólios de renda fixa (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Donadio R. O mercado futuro de taxa de juro e a duration de macaulay como instrumentos de hedge para portfólios de renda fixa. 1996 ;[citado 2024 abr. 25 ] -
Vancouver
Donadio R. O mercado futuro de taxa de juro e a duration de macaulay como instrumentos de hedge para portfólios de renda fixa. 1996 ;[citado 2024 abr. 25 ]
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