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O mercado futuro de taxa de juro e a duration de macaulay como instrumentos de hedge para portfólios de renda fixa (1996)

  • Authors:
  • Autor USP: DONADIO, ROSIMARA - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Assunto: ECONOMIA DE MERCADO
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo geral deste trabalho e testar empiricamente a eficácia da imunização de uma carteira de títulos de renda fixa contra o efeito da oscilação da taxa de juro de mercado ao utilizar a metodologia da duration de macaulay e o contrato de di futuro da bm&f. A duration de macaulay e um instrumento que se traduz na elasticidade do preço de um título em função da variação da taxa de juro, sendo utilizado para medir a volatilidade de preços de ativos de renda fixa e para elaboração de estratégias de hedge de portfólios. Para atingir o objetivo central do trabalho, realizou-se uma revisão teórica, onde foram destacados o papel do sistema financeiro na economia, a definição e utilização da duration de macaulay e a definição, bem como os mecanismos de funcionamento, dos mercados futuros. Na parte empírica, aplica-se o conceito de duration na tentativa de contra a variação adversa da taxa de juro de mercado
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 09.08.1996

  • How to cite
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    • ABNT

      DONADIO, Rosimara; CYRILLO, Denise Cavallini. O mercado futuro de taxa de juro e a duration de macaulay como instrumentos de hedge para portfólios de renda fixa. 1996.Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.
    • APA

      Donadio, R., & Cyrillo, D. C. (1996). O mercado futuro de taxa de juro e a duration de macaulay como instrumentos de hedge para portfólios de renda fixa. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Donadio R, Cyrillo DC. O mercado futuro de taxa de juro e a duration de macaulay como instrumentos de hedge para portfólios de renda fixa. 1996 ;
    • Vancouver

      Donadio R, Cyrillo DC. O mercado futuro de taxa de juro e a duration de macaulay como instrumentos de hedge para portfólios de renda fixa. 1996 ;


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