Distribuições elipticas: propriedades, inferencia e aplicações a modelos de regressão (1994)
- Authors:
- Autor USP: VALLE, REINALDO BORIS ARELLANO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/T.45.1994.tde-20210729-005734
- Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho sao desenvolvidos diferentes resultados em torno da distribuicao t multivariada. Em primeiro lugar, propoe-se varias maneiras de caracterizar esta distribuicao dentro da classe geral de distribuicoes elipticas. Mostra-se tambem que esta lei pode ser caracterizada de forma especial no contexto daquelas leis que sao mistura de escala da lei normal. Em segundo lugar, aplica-se a distribuicao t ao estudo estatistico de modelos de regressao linear com e sem erros nas variaveis explicativas ou independentes. Duas especificacoes destes modelos sao aqui consideradas, digamos, os modelos de regressao-t dependente e independente. Mostra-se, em particular que os estimadores de maxima verossimilhanca e os testes de hipoteses da razao de verossimilhanca e escore do primeiro modelo sao similares aos do modelo normal. No segundo modelo, no entanto, estes estimadores sao robustos e os testes de hipoteses devem basear-se na teoria assintotica. Alguns testes assintoticos modificados por fatores tipo bartlet sao propostos neste caso. Finalmente, no contexto da regressao com erros nas variaveis, varios resultados sao desenvolvidos para um modelo eliptico geral
- Imprenta:
- Data da defesa: 08.12.1994
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
ARELLANO-VALLE, Reinaldo Boris. Distribuições elipticas: propriedades, inferencia e aplicações a modelos de regressão. 1994. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005734/. Acesso em: 01 abr. 2026. -
APA
Arellano-Valle, R. B. (1994). Distribuições elipticas: propriedades, inferencia e aplicações a modelos de regressão (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005734/ -
NLM
Arellano-Valle RB. Distribuições elipticas: propriedades, inferencia e aplicações a modelos de regressão [Internet]. 1994 ;[citado 2026 abr. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005734/ -
Vancouver
Arellano-Valle RB. Distribuições elipticas: propriedades, inferencia e aplicações a modelos de regressão [Internet]. 1994 ;[citado 2026 abr. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-005734/ - On some characterizations of the t-distribution
- On score tests in structural regression models
- Elliptical structural models
- A predictivistic interpretation of the multivariatet distribution
- On some characterizations of the t- distribution
- A note on the simple structural regression model
- Robust modelling in measurement error models using the t distribution
- Bartlett corrected tests for regression models with student-t independent errors
- Ultrastructural elliptical models
- Ultrastructural elliptical models
Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).
Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
