Testes de exogeneidade fraca e superexogeneidade para a demanda de moeda no Brasil

Testes de exogeneidade fraca e superexogeneidade para a demanda de moeda no Brasil (1993)

Authors:
- Nakane, Márcio I.
- Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Autor USP: NAKANE, MARCIO ISSAO - FEA
Unidade: FEA
Sigla do Departamento: EAE
Subjects: ECONOMETRIA; MOEDAS
Language: Português
Abstract: A dissertação tem como principal propósito realizar testes de exogeneidade para a demanda de moeda no Brasil. Em particular, são realizados testes de exogeneidade fraca e superexogeneidade, de acordo com a caracterização de Engle, Hendry e Richard (1983). Conforme demonstrado por tais autores, o conceito de exogeneidade fraca e essencial para se realizar inferências com base em um modelo condicional sem perdas relevantes de informação. Da mesma forma, o de superexogeneidade é essencial quando se deseja executar avaliações de política econômica. Os testes são feitos para o período 1974-1988
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 1993
Data da defesa: 29.11.1993

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ABNT

NAKANE, Márcio I.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Testes de exogeneidade fraca e superexogeneidade para a demanda de moeda no Brasil. 1993.Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.
APA

Nakane, M. I., & Pereira, P. L. V. (1993). Testes de exogeneidade fraca e superexogeneidade para a demanda de moeda no Brasil. Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM

Nakane MI, Pereira PLV. Testes de exogeneidade fraca e superexogeneidade para a demanda de moeda no Brasil. 1993 ;
Vancouver

Nakane MI, Pereira PLV. Testes de exogeneidade fraca e superexogeneidade para a demanda de moeda no Brasil. 1993 ;