Metodologia risco-neutra e modelos de taxas de juros (1996)
- Authors:
- Autor USP: FERREIRA, LUIZ FELIPE TAUNAY - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: INVESTIMENTOS; POLÍTICA DE PREÇO; TAXA DE JUROS; TAXAS DE JUROS FUTUROS
- Language: Português
- Abstract: Esta dissertação tem duplo objetivo: discutir a metodologia risco-neutra usada na precificação de derivativos e os principais modelos de taxas de juros. A metodologia risco-neutra é mostrada como uma propriedade da existência de uma medida martingal equivalente. Os pontos fortes e fracos dos principais modelos de taxas de juros são apresentados
- Imprenta:
- Data da defesa: 19.12.1996
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ABNT
FERREIRA, Luiz Felipe Taunay. Metodologia risco-neutra e modelos de taxas de juros. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21012025-121242/publico/MsLuizFelipeTaunayFerreira.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026. -
APA
Ferreira, L. F. T. (1996). Metodologia risco-neutra e modelos de taxas de juros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21012025-121242/publico/MsLuizFelipeTaunayFerreira.pdf -
NLM
Ferreira LFT. Metodologia risco-neutra e modelos de taxas de juros [Internet]. 1996 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21012025-121242/publico/MsLuizFelipeTaunayFerreira.pdf -
Vancouver
Ferreira LFT. Metodologia risco-neutra e modelos de taxas de juros [Internet]. 1996 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21012025-121242/publico/MsLuizFelipeTaunayFerreira.pdf
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