Identificação e estimação de modelos lineares para estudo da correção monetária brasileira (1979)
- Authors:
- Autor USP: GHIRELLO, JOSE DALVIO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PEL
- Assunto: CORREÇÃO MONETÁRIA
- Language: Português
- Abstract: Juntamente com as políticas monetárias, creditícias e fiscais implantadas com o objetivo de eliminar a inflação, o governo adotou, para minimizar as distorções causadas por inflação continuada, o mecanismo da correção monetária. Com o uso da correção monetária cria-se um processo econômico complexo pelo qual a correção monetária influi na taxa de variação dos preços. Com o objetivo de se desenvolver um modelo matemático para o sistema, tendo como entrada a correção monetária e como saída o índice de preços, estudou-se o comportamento das séries das variações mensais do valor nominal das ORTN e do índice Geral de Preços por Atacado, Disponibilidade Interna. A presença de realimentação aproximadamente linear (fórmula para cálculo da correção monetária) levanta o problema de identificabilidade. Procedeu-se à identificação de modelo estocástico para a série de correção monetária; baseado neste modelo e nas séries de correção monetária e de índice de preços, determinou-se resposta a impulso e resposta a degrau para o sistema. A partir da análise e reavaliação da resposta a impulso e a degrau, estimaram-se modelos preliminares. Esses modelos preliminares foram tratados por algoritmo de mínimos quadrados para otimização das estimativas dos parâmetros. Os modelos foram testados, rejeitou-se um deles, concluindo-se serem os demais aceitáveis. Comparando-se os vários modelos, concluiu-se por sua equivalência. A validade da estrutura dos modelos foi verificada para séries menores que as originais, mostrando-se aceitável e indicando a necessidade de serem feitas novas estimativas dos parâmetros. Finalmente, foram desenvolvidos preditores de mínimos quadrados para simular o comportamento dos modelos; verificou-se que os valores dos índices de preços preditos apresentam comportamento próximo do real.
- Imprenta:
- Data da defesa: 14.04.1979
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ABNT
GARCIA, Jose Dalvio Ghirello. Identificação e estimação de modelos lineares para estudo da correção monetária brasileira. 1979. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1979. . Acesso em: 04 nov. 2024. -
APA
Garcia, J. D. G. (1979). Identificação e estimação de modelos lineares para estudo da correção monetária brasileira (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Garcia JDG. Identificação e estimação de modelos lineares para estudo da correção monetária brasileira. 1979 ;[citado 2024 nov. 04 ] -
Vancouver
Garcia JDG. Identificação e estimação de modelos lineares para estudo da correção monetária brasileira. 1979 ;[citado 2024 nov. 04 ]
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