Um estudo sobre as equações de Riccati de filtragem para sistemas com saltos Markovianos: estabilidade e dualidade com controle (2017)
- Autores:
- Autor USP: PACHAS, DANIEL ALEXIS GUTIERREZ - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- Assuntos: EQUAÇÕES DE RICCATI; ESTABILIDADE DE SISTEMAS; CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE); MÉTODOS NUMÉRICOS
- Palavras-chave do autor: Dualidade; Duality; Estabilidade; Jump linear systems; Riccati equations; Sistemas lineares com saltos; Stability
- Idioma: Português
- Resumo: Neste trabalho estudamos as equações de Riccati para a filtragem de sistemas lineares com saltos Markovianos a tempo discreto. Obtemos uma condição geral para estabilidade do filtro ótimo obtido pela equação algébrica de filtragem, e que também é válida para que não haja multiplicidade de soluções. Revisitamos também a questão da existência, chegando a uma condição em termos da sequência de ganhos de um observador de Luenberger. Estes resultados usaram cadeias de Markov em escala reversa de tempo, inspirando a explorar a dualidade entre filtragem e controle em sistemas com reversão na cadeia, chegando a uma relação simples de dualidade.
- Imprenta:
- Local: São Carlos
- Data de publicação: 2017
- Data da defesa: 28.08.2017
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ABNT
PACHAS, Daniel Alexis Gutierrez. Um estudo sobre as equações de Riccati de filtragem para sistemas com saltos Markovianos: estabilidade e dualidade com controle. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07122017-110356/. Acesso em: 19 set. 2024. -
APA
Pachas, D. A. G. (2017). Um estudo sobre as equações de Riccati de filtragem para sistemas com saltos Markovianos: estabilidade e dualidade com controle (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07122017-110356/ -
NLM
Pachas DAG. Um estudo sobre as equações de Riccati de filtragem para sistemas com saltos Markovianos: estabilidade e dualidade com controle [Internet]. 2017 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07122017-110356/ -
Vancouver
Pachas DAG. Um estudo sobre as equações de Riccati de filtragem para sistemas com saltos Markovianos: estabilidade e dualidade com controle [Internet]. 2017 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07122017-110356/
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