Conflito entre as abordagens de rentabilidade, intermediação e produção em bancos corporate brasileiros: uma análise DEA dois estágios entre 1996 e 2015 (2017)
- Autores:
- Autor USP: MARCUSSO, MATHEUS AUGUSTO - FEARP
- Unidade: FEARP
- Sigla do Departamento: EAD
- Assuntos: ADMINISTRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA; REGRESSÃO LOGÍSTICA
- Palavras-chave do autor: Análise envoltória de dados; Bancos corporate; Corporate banks; Data envelopment analysis; Efficiency; Eficiência bancária; Logistic regression; Regressão logística
- Idioma: Português
- Resumo: Esta pesquisa investiga um possível conflito de abordagens de eficiência de 16 bancos corporate (segmento empresarial) brasileiros entre 1996 a 2015 através da análise envoltória de dados (DEA) em dois estágios. No primeiro estágio, é utilizada a ferramenta DEA para estudar a eficiência sob as três principais abordagens de avaliação: intermediação, produção e rentabilidade para cada instituição financeira e período. O segundo estágio é composto pela regressão logística, cujo objetivo é identificar indicadores financeiros do modelo CAMEL - acrônimo que representa cinco estruturas de avaliação de risco bancário: adequação de capital, qualidade dos ativos, qualidade da gestão, rentabilidade, liquidez - e receita operacional (indicador de porte) que estejam relacionados com a eficiência. Os resultados indicam evidências da existência de conflito entre as abordagens, revelando dois perfis opostos de bancos: 1) eficientes em intermediação e produção, cujo grupo é formado por bancos de grande porte, que atuam em segmentos de empresas corporate, com menores índices de imobilização, spread, rentabilidade do ativo, custo de captação e maiores índices de alavancagem, rentabilidade bancária, liquidez e operações de crédito e, 2) eficientes em rentabilidade, cujo grupo é formado pelos bancos de pequeno porte, com foco em segmento small e middle market e indicadores inversos ao do primeiro grupo. Além disso, foi identificado que há indícios de que a eficiência também está relacionada a fatores externos como taxa básica de juros e taxa de câmbio. Estes resultados contribuem com informações relevantes para órgãos reguladores, investidores e gestores de bancos
- Imprenta:
- Local: Ribeirão Preto
- Data de publicação: 2017
- Data da defesa: 22.02.2017
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ABNT
MARCUSSO, Matheus Augusto. Conflito entre as abordagens de rentabilidade, intermediação e produção em bancos corporate brasileiros: uma análise DEA dois estágios entre 1996 e 2015. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-10082017-114101/. Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Marcusso, M. A. (2017). Conflito entre as abordagens de rentabilidade, intermediação e produção em bancos corporate brasileiros: uma análise DEA dois estágios entre 1996 e 2015 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-10082017-114101/ -
NLM
Marcusso MA. Conflito entre as abordagens de rentabilidade, intermediação e produção em bancos corporate brasileiros: uma análise DEA dois estágios entre 1996 e 2015 [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-10082017-114101/ -
Vancouver
Marcusso MA. Conflito entre as abordagens de rentabilidade, intermediação e produção em bancos corporate brasileiros: uma análise DEA dois estágios entre 1996 e 2015 [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-10082017-114101/
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