Tratamento de dados em alta frequência para estimação de medidas de volatilidade percebida (2015)
- Autores:
- Autor USP: MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA - FEA
- Unidade: FEA
- Assuntos: ANÁLISE DE DADOS; TEMPO-REAL; PREÇOS
- Idioma: Português
- Resumo: As análises de dados em alta frequência começaram a obter mais adeptos a partir da maior disponibilidade de dados em horizontes de tempo mais curtos. Uma das aplicações mais importantes foi o desenvolvimento das medidas de volatilidade utilizando dados em alta frequência. O objetivo geral do artigo é analisar o tratamento de dados em alta frequência para a estimação de medidas de Volatilidade Percebida (Realized Volatility - RV), sendo também traduzida como Volatilidade Realizada, conforme Pontes (2014) e Val et al (2014). Analisaram-se a metodologia para limpeza de outliers e os métodos de agregação dos preços por 5 minutos por meio de seis métodos. Para os métodos de agregação, consideraram-se as seguintes formas de amostragem: último preço negociado, preço ponderado pelo volume, preço ponderado pelo logaritmo do volume, preço ponderado pelo número de negociações, mediana dos preços e preços de maior volume associado. Foram estudadas cinco medidas para estimar o RV, a medida tradicional sensível a problemas de microestrutura e quatro medidas consideradas robustas a saltos e ruídos de microestrutura. Os resultados demonstraram indícios de que todas as medidas foram sensíveis as mudanças de forma de amostragem para agregar os preços.
- Imprenta:
- Editora: ANPAD
- Local: Rio de Janeiro
- Data de publicação: 2015
- Fonte:
- Título do periódico: Anais
- Nome do evento: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - ENANPAD
-
ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Tratamento de dados em alta frequência para estimação de medidas de volatilidade percebida. 2015, Anais.. Rio de Janeiro: ANPAD, 2015. Disponível em: http://www.anpad.org.br/~anpad/eventos.php?cod_evento=1&cod_edicao_subsecao=1198&cod_evento_edicao=78&cod_edicao_trabalho=19918. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2015). Tratamento de dados em alta frequência para estimação de medidas de volatilidade percebida. In Anais. Rio de Janeiro: ANPAD. Recuperado de http://www.anpad.org.br/~anpad/eventos.php?cod_evento=1&cod_edicao_subsecao=1198&cod_evento_edicao=78&cod_edicao_trabalho=19918 -
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á. Tratamento de dados em alta frequência para estimação de medidas de volatilidade percebida [Internet]. Anais. 2015 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.anpad.org.br/~anpad/eventos.php?cod_evento=1&cod_edicao_subsecao=1198&cod_evento_edicao=78&cod_edicao_trabalho=19918 -
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á. Tratamento de dados em alta frequência para estimação de medidas de volatilidade percebida [Internet]. Anais. 2015 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.anpad.org.br/~anpad/eventos.php?cod_evento=1&cod_edicao_subsecao=1198&cod_evento_edicao=78&cod_edicao_trabalho=19918 - Projeção do consumo residencial de energia elétrica no Brasil por meio do modelo ARX
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