An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences (2013)
- Autor:
- Autor USP: SILVA, MARCOS EUGENIO DA - FEA
- Unidade: FEA
- Assuntos: MÉTODO DE MONTE CARLO; INTEGRAÇÃO NUMÉRICA; DERIVATIVOS
- Idioma: Inglês
- Imprenta:
- Editora: Sociedade Brasileira de Finanças
- Local: Rio de Janeiro
- Data de publicação: 2013
- Fonte:
- Título do periódico: Anais
- Nome do evento: Encontro Brasileiro de Finanças
-
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences. 2013, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2013. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3978/1556. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Silva, M. E. da. (2013). An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3978/1556 -
NLM
Silva ME da. An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences [Internet]. Anais. 2013 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3978/1556 -
Vancouver
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