A general class of zero-or-one inflated beta regression models (2012)
- Authors:
- Autor USP: FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1016/j.csda.2011.10.005
- Assunto: ESTIMAÇÃO PARAMÉTRICA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Computational Statistics & Data Analysis
- ISSN: 0167-9473
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 56, n. 6, p. 1609-1623, 2012
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: green
-
ABNT
OSPINA MARTÍNEZ, Raydonal e FERRARI, Sílvia Lopes de Paula. A general class of zero-or-one inflated beta regression models. Computational Statistics & Data Analysis, v. 56, n. 6, p. 1609-1623, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csda.2011.10.005. Acesso em: 28 mar. 2024. -
APA
Ospina Martínez, R., & Ferrari, S. L. de P. (2012). A general class of zero-or-one inflated beta regression models. Computational Statistics & Data Analysis, 56( 6), 1609-1623. doi:10.1016/j.csda.2011.10.005 -
NLM
Ospina Martínez R, Ferrari SL de P. A general class of zero-or-one inflated beta regression models [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2012 ; 56( 6): 1609-1623.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2011.10.005 -
Vancouver
Ospina Martínez R, Ferrari SL de P. A general class of zero-or-one inflated beta regression models [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2012 ; 56( 6): 1609-1623.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2011.10.005 - Corrected score tests for exponential family
- Generalizing bartlett corrections
- Bartlett corrected tests in student-t regression models
- Correções de Bartlett e tipo-Bartlett em modelos lineares generalizados
- Second order asymptotics for score test in generalised linear models
- Corrigendum to "An improved test for heteroskedasticity using adjusted modified profile likelihood inference" [Journal of Statistical Planning and Inference, v. 124, p. 423-437, 2004]
- Numerical evaluation of tests based on different heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators
- Improved likelihood inference for the shape parameter in Weibull regression
- On beta regression residuals
- Skovgaard's adjustment to likelihood ratio tests in exponential family nonlinear models
Informações sobre o DOI: 10.1016/j.csda.2011.10.005 (Fonte: oaDOI API)
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