Combinando filtros de wavelets e Kalman para previsão de séries temporais financeiras (2011)
- Authors:
- USP affiliated authors: LIMA, FABIANO GUASTI - FEARP ; ASSAF NETO, ALEXANDRE - FEARP
- Unidade: FEARP
- Subjects: PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS) (COMBINAÇÃO;MÉTODOS DE AVALIAÇÃO); MERCADO FINANCEIRO; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: ANPAD
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2011
- Source:
- Título do periódico: Anais
- Conference titles: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
-
ABNT
LIMA, Fabiano Guasti et al. Combinando filtros de wavelets e Kalman para previsão de séries temporais financeiras. 2011, Anais.. Rio de Janeiro: ANPAD, 2011. . Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Lima, F. G., Silva Filho, A. C. da, Perera, L. C. J., Assaf Neto, A., & Kerr, R. B. (2011). Combinando filtros de wavelets e Kalman para previsão de séries temporais financeiras. In Anais. Rio de Janeiro: ANPAD. -
NLM
Lima FG, Silva Filho AC da, Perera LCJ, Assaf Neto A, Kerr RB. Combinando filtros de wavelets e Kalman para previsão de séries temporais financeiras. Anais. 2011 ;[citado 2024 abr. 19 ] -
Vancouver
Lima FG, Silva Filho AC da, Perera LCJ, Assaf Neto A, Kerr RB. Combinando filtros de wavelets e Kalman para previsão de séries temporais financeiras. Anais. 2011 ;[citado 2024 abr. 19 ] - Uma demanda marcante nos livros de finanças é o desenvolvimento de uma obra de Fundamentos de Finanças que mantenha, ...[Prefácio]
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