Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado (2010)
- Autores:
- Autor USP: FARIA, LOURRINE - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Idioma: Português
- Resumo: Neste trabalho iremos estudar alguns modelos usados para a descrição da dinâmica da estrutura a termo de curvas “zero cupom”. Estes modelos serão tratados sob a forma de espaços de estados, possibilitando que as inovações no tempo sejam agregadas na estrutura. Isto garante uma melhor qualidade de ajuste frente a modelos onde os parâmetros possuem forma estática. Dentro da família de modelos de espaços de estados, serão analisadas a classe de modelos que consideram a condição de não arbitragem, o modelo CIR (Cox et al. (1985)) e a classe de modelos que ajustam a forma da curva através de fatores latentes, dentre eles, o modelo que utiliza polinômios de Legendre (1785) e o modelo que utiliza exponenciais de Svensson (1994), uma generalização do modelo de Nelson e Siegel (1987), sendo esta uma abordagem puramente estatística. Como aplicação deste trabalho os modelos serão estimados utilizando a curva da taxa de juros brasileira, sendo analisada a qualidade de ajuste, previsão e o cálculo do VaR (Value at Risk) no contexto de gerenciamento de risco de mercado.
- Imprenta:
- Data da defesa: 30.04.2010
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ABNT
FARIA, Lourrine. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Faria, L. (2010). Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/ -
NLM
Faria L. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/ -
Vancouver
Faria L. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/
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