Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras (2010)
- Autores:
- Autor USP: GEGEMBAUER, HUGO VALESINI - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Idioma: Português
- Resumo: Assumindo que os dados financeiros são gerados por um conjunto de componentes independentes (CI), iremos usar o modelo ICA-GARCH, uma alternativa aos modelos multivariados. Neste modelo a análise de componentes independentes serve para procurar os fatores latentes com heterocedasticidade condicional. Usou-se o algoritmo FastICA para estimar os componentes independentes e a matriz de pesos (A). Apó estimar os CI’s ajustou-se um modelo GARCH univariado para cada um deles, fazendo a previsão em seguida e comparando os resultados de diferentes números de CI’s usados. É fato que o modelo adotado reduz a complexidade de estimar modelos GARCH multivariados transformando-o em um número pequeno de modelos de volatidade univariados.
- Imprenta:
- Data da defesa: 30.04.2010
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ABNT
GEGEMBAUER, Hugo Valesini. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Gegembauer, H. V. (2010). Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/ -
NLM
Gegembauer HV. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/ -
Vancouver
Gegembauer HV. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/
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