Time-varying autoregressive conditional duration model (2010)
- Autores:
- Autores USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME ; TOLOI, CLELIA MARIA DE CASTRO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1080/02664760902914458
- Assunto: BOOSTRAP JACKNIFE RE-AMOSTRAGEM
- Idioma: Inglês
- Imprenta:
- Local: Oxfordshire
- Data de publicação: 2010
- Fonte:
- Título do periódico: Journal of Applied Statistics
- ISSN: 0266-4763
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 37, n. 5, p. 847-864, 2010
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
BORTOLUZZO, Adriana Bruscato e MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clelia Maria de Castro. Time-varying autoregressive conditional duration model. Journal of Applied Statistics, v. 37, n. 5, p. 847-864, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02664760902914458. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Bortoluzzo, A. B., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2010). Time-varying autoregressive conditional duration model. Journal of Applied Statistics, 37( 5), 847-864. doi:10.1080/02664760902914458 -
NLM
Bortoluzzo AB, Morettin PA, Toloi CM de C. Time-varying autoregressive conditional duration model [Internet]. Journal of Applied Statistics. 2010 ; 37( 5): 847-864.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664760902914458 -
Vancouver
Bortoluzzo AB, Morettin PA, Toloi CM de C. Time-varying autoregressive conditional duration model [Internet]. Journal of Applied Statistics. 2010 ; 37( 5): 847-864.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664760902914458 - Análise de séries temporais
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Informações sobre o DOI: 10.1080/02664760902914458 (Fonte: oaDOI API)
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