Um estudo do value premium para ações brasileiras (2010)
- Authors:
- Autor USP: CONTANI, EDUARDO AUGUSTO DO ROSÁRIO - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAD
- Subjects: VALOR (ADMINISTRAÇÃO); MERCADO FINANCEIRO; EMPRESAS (AVALIAÇÃO)
- Language: Português
- Abstract: Esta dissertação analisa a ocorrência do prêmio de valor, ou value premium para ações brasileiras no período de 2000 a 2009. Utilizando a metodologia de Fama e French (1992, 2007), foram coletados dados do múltiplo P/VPA (Preço / Valor Patrimonial da Ação) trimestrais de empresas que compõem os índices Ibovespa e IBrX, e a partir de testes entre decis e quartis desses valores, foram identificadas as relações entre risco e retorno, e elaboradas 20 carteiras com o uso de 22 ações. Foi utilizada a técnica de bootstrapping para testar a hipótese de existência de value premium nas carteiras. Os resultados obtidos corroboram as evidências de estudos recentes que apontam as carteiras formadas por ações de baixo índice P/VPA como as de melhor desempenho. As principais contribuições deste estudo são a identificação do value premium no período recente no mercado de capitais brasileiro e a adoção de testes mais robustos para evidenciar este resultado
- Imprenta:
- Data da defesa: 02.02.2010
-
ABNT
CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário. Um estudo do value premium para ações brasileiras. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25022010-114931/. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Contani, E. A. do R. (2010). Um estudo do value premium para ações brasileiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25022010-114931/ -
NLM
Contani EA do R. Um estudo do value premium para ações brasileiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25022010-114931/ -
Vancouver
Contani EA do R. Um estudo do value premium para ações brasileiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25022010-114931/ - Contágio financeiro na América Latina
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