Quantificação do risco de crédito: um estudo de caso utilizando o modelo 'ANTIND. Creditrisk +' (2008)
- Authors:
- Autor USP: STOLF, WAGNER ALBRES - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- Sigla do Departamento: LES
- Subjects: ANÁLISE DE RISCO; CAPITAL (ECONOMIA); CRÉDITO MERCADO FINANCEIRO
- Language: Português
- Abstract: A atividade bancária envolve em suas operações diversas formas de riscos. Dentre esses riscos está o risco de crédito representado como sendo uma medida de incerteza relacionada ao recebimento de um valor compromissado concedido pela instituição financeira ao tomador de empréstimo. Nesse trabalho são apresentadas as principais metodologias de quantificação do risco de crédito como Credit Metrics, KMV, Credit Portfolio View e CreditRisk+. Esta última metodologia é aplicada a quatro portfólios de financiamentos à pessoa jurídica, evidenciando o Capital Econômico Alocado - CEA, a distribuição do risco de crédito em diferentes ramos e setores de atividade da economia e o spread necessário para cobrir as perdas esperadas e inesperadas. Após essa quantificação do risco de crédito, verifica-se, utilizando o conceito de Risk Adjusted Returno on Capital - RAROC, qual dos quatro portfólios de empréstimo bancário foi o mais rentável para a instituição financeira
- Imprenta:
- Publisher place: Piracicaba
- Date published: 2008
- Data da defesa: 15.09.2008
-
ABNT
STOLF, Wagner Albres. Quantificação do risco de crédito: um estudo de caso utilizando o modelo 'ANTIND. Creditrisk +'. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13102008-160421/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Stolf, W. A. (2008). Quantificação do risco de crédito: um estudo de caso utilizando o modelo 'ANTIND. Creditrisk +' (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13102008-160421/ -
NLM
Stolf WA. Quantificação do risco de crédito: um estudo de caso utilizando o modelo 'ANTIND. Creditrisk +' [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13102008-160421/ -
Vancouver
Stolf WA. Quantificação do risco de crédito: um estudo de caso utilizando o modelo 'ANTIND. Creditrisk +' [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13102008-160421/
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