Medidas de dependência local para séries temporais. (2008)
- Authors:
- Autor USP: LATIF, SUMAIA ABDEL - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Diferente das medidas de associação global (coeficiente de correlação linear de Pearson, de Spearman, tau de Kendall, por exemplo), as medidas de dependência local descrevem o comportamento da dependência localmente em diferentes regiões. Nesta tese, as medidas de dependência local para variáveis aleatórias propostas por Bairamov et al., Bjerve e Doksum, e Sibuya são estudadas sob o enfoque de processos estocásticos estacionários bivariados e univariados, neste caso, estudando o comportamento da dependência local ao longo da defasagem da série temporal. Para as duas primeiras medidas, discutimos as suas propriedades, e estudamos os seus estimadores, além da consistência dos mesmos. Para a medida de Sibuya, além de discutir suas propriedades, propomos três estimadores para variáveis aleatórias e dois para séries temporais, verificando a consistência dos mesmos. O comportamento das três medidas locais e dos seus estimadores foram avaliados através de simulações e aplicações a dados reais (neste caso, fizemos uma comparação destas com cópula e densidade cópula).
- Imprenta:
- Data da defesa: 25.02.2008
-
ABNT
LATIF, Sumaia Abdel. Medidas de dependência local para séries temporais. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Latif, S. A. (2008). Medidas de dependência local para séries temporais. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/ -
NLM
Latif SA. Medidas de dependência local para séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/ -
Vancouver
Latif SA. Medidas de dependência local para séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/ - Medidas de dependência local para séries temporais
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- Medida de dependência local para séries temporais
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