Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH (2008)
- Autores:
- Autor USP: VENTURA, ALESSANDRA MONTINI - FEA
- Unidade: FEA
- Assuntos: REDES NEURAIS; PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS); ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; AÇÕES
- Idioma: Português
- Imprenta:
- Fonte:
- Título do periódico: Revista de Administração Mackenzie
- ISSN: 1678-6971
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 9, n. 1, p. 130-156, 2008
-
ABNT
OLIVEIRA, Mauri Aparecido de e MONTINI, Alessandra de Ávila e BERGMANN, Daniel Reed. Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH. Revista de Administração Mackenzie, v. 9, n. 1, p. 130-156, 2008Tradução . . Disponível em: http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Oliveira, M. A. de, Montini, A. de Á., & Bergmann, D. R. (2008). Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH. Revista de Administração Mackenzie, 9( 1), 130-156. Recuperado de http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdf -
NLM
Oliveira MA de, Montini A de Á, Bergmann DR. Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH [Internet]. Revista de Administração Mackenzie. 2008 ; 9( 1): 130-156.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdf -
Vancouver
Oliveira MA de, Montini A de Á, Bergmann DR. Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH [Internet]. Revista de Administração Mackenzie. 2008 ; 9( 1): 130-156.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdf - Projeção do consumo residencial de energia elétrica no Brasil por meio do modelo ARX
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