Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais (2007)
- Authors:
- Autor USP: RICI, EMERSON TADEU GONÇALVES - FEARP
- Unidade: FEARP
- Sigla do Departamento: EAC
- Subjects: FINANÇAS; MODELOS MATEMÁTICOS; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem como objetivo estudar as origens dos estudos ligados à gestão do risco e suas aplicações no mercado de capitais, incluindo o mercado brasileiro. São destacadas importantes características estatísticas desses estudos, algumas premissas probabilísticas básicas e o questionamento do uso indiscriminado dos modelos matemáticos desenvolvidos para Finanças. Apresentamos alguns tipos de distribuições estatísticas que podem ser aplicadas ao mercado de capitais. Esta pesquisa apresenta, também, características de sistemas complexos, da Teoria da Utilidade de Bernoulli, da Teoria da Utilidade Esperada (TUE) de Von Neumann e Morgenstem (1944), da Hipótese de Mercados Eficientes (HME) organizado/sistematizado por Eugene Fama (1970), da Racionalidade Limitada, estudada por Simon (1959), das Finanças Comportamentais, tratada por Kahneman e Tverski (1979) e do uso de modelos, apresentado por Merton, (1994). É feito um estudo empírico, a título de ilustração, contemplando o mercado brasileiro, representado pelo índice BOVESPA (lbovespa), comparado com resultados obtidos por Gabaix (2003), em estudo realizado no mercado americano, a fim de verificar a distribuição de probabilidade do retomo. Esta realização empírica é realizada no intento de reforçar a importância da reflexão acerca do uso indiscriminado dos modelos e das quebras de suas premissas
- Imprenta:
- Publisher place: Ribeirão Preto
- Date published: 2007
- Data da defesa: 18.10.2007
-
ABNT
RICI, Emerson Tadeu Gonçalves. Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28042008-110735/. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Rici, E. T. G. (2007). Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28042008-110735/ -
NLM
Rici ETG. Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28042008-110735/ -
Vancouver
Rici ETG. Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28042008-110735/
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