A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations (2007)
- Autores:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Assuntos: PROCESSOS DE MARKOV; SISTEMAS LINEARES
- Idioma: Inglês
- Imprenta:
- Fonte:
- Título do periódico: Journal of Mathematical Analysis and applications
- ISSN: 0022-247X
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.331, n.1, July, 2007
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e FRAGOSO, Marcelo Dutra. A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. Journal of Mathematical Analysis and applications, v. 331, n. 1, 2007Tradução . . Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Costa, O. L. do V., & Fragoso, M. D. (2007). A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. Journal of Mathematical Analysis and applications, 331( 1). -
NLM
Costa OL do V, Fragoso MD. A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. Journal of Mathematical Analysis and applications. 2007 ;331( 1):[citado 2024 abr. 19 ] -
Vancouver
Costa OL do V, Fragoso MD. A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations. Journal of Mathematical Analysis and applications. 2007 ;331( 1):[citado 2024 abr. 19 ] - Algoritmos de otimização para rastreamento de carteiras de investimento
- Método de decomposição em problemas de estoque e roteirização
- O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias
- Controle H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto
- Decomposição de benders e suas aplicações em modelos de programação mista e em problemas de roteirização de veículos
- Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints
- Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes
- A recursive algorithm for H oo discrete-time coupled algebraic Riccati equations
- Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento
- Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs
Como citar
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
