Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (2007)
- Autores:
- Autor USP: KIM, HAN BYUL - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Assuntos: INVESTIMENTOS; FUNDO DE INVESTIMENTO; COMPONENTES PRINCIPAIS; CLUSTERS
- Idioma: Português
- Resumo: Este trabalho tem como objetivo selecionar em uma amostra de fundos multimercado, através da análise de componentes principais e de cluster, aqueles capazes de representar toda a amostra. Através desse procedimento, a amostra será reduzida a alguns poucos fundos, sendo cada um deles objeto de uma distinta estratégia. Para tanto, primeiramente, é feita a análise estatística dos dados com o intuito de identificar as características da amostra de fundos. Em seguida, através da análise de componentes principais determinam-se os fundos que mais contribuem nos autovetores dos correspondentes maiores autovalores, e através da análise de cluster determinam-se aqueles que são mais similares. A partir dos fundos selecionados, identificam-se as estratégias que mais influenciam na volatilidade do portfólio do investidor. Adicionalmente, conclui-se que é possível determinar um selecionado grupo de fundos em que, cada um deles, melhor representa uma determinada estratégia.
- Imprenta:
- Data da defesa: 11.06.2007
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ABNT
KIM, Han Byul. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Kim, H. B. (2007). Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/ -
NLM
Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/ -
Vancouver
Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
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