O conteúdo informacional dos contratos futuros de IBOVESPA (2006)
- Autores:
- Autor USP: SILVA JUNIOR, DAPHNIS THEODORO DA - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAC
- Assuntos: MERCADO FUTURO; DERIVATIVOS; FINANÇAS
- Idioma: Português
- Resumo: A Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) pode ser sumarizada por esta definição: "A market in which prices always 'fully reflect' available information is called 'efficient'."(Fama, 1970). Nesta tese é investigada a existência de conteúdo informacional, sobre o comportamento futuro do índice Bovespa a vista, nas posições de contratos futuros de índice Bovespa em aberto carregadas de um dia para o outro pelos diferentes tipos de participantes desse mercado. Por meio do uso da metodologia de cointegração de Johansen e da abordagem de modelagem GETS, foi encontrado conteúdo informacional, mas seu poder explicativo não é alto, situando-se entre 10 e 20%
- Imprenta:
- Data da defesa: 12.12.2006
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ABNT
SILVA JÚNIOR, Daphnis Theodoro da. O conteúdo informacional dos contratos futuros de IBOVESPA. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-10042007-123346/. Acesso em: 14 maio 2024. -
APA
Silva Júnior, D. T. da. (2006). O conteúdo informacional dos contratos futuros de IBOVESPA (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-10042007-123346/ -
NLM
Silva Júnior DT da. O conteúdo informacional dos contratos futuros de IBOVESPA [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-10042007-123346/ -
Vancouver
Silva Júnior DT da. O conteúdo informacional dos contratos futuros de IBOVESPA [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-10042007-123346/ - Opções de crescimento e sensibilidade do preço de ações às variações nas taxas de juros: uma avaliação empírica no mercado brasileiro de ações
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