Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco (2006)
- Authors:
- Autor USP: DANTAS, ALLAN LEÃO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO); CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE); MERCADO FINANCEIRO
- Language: Português
- Abstract: Inicialmente neste trabalho são apresentados os conceitos básicos de média e variância e como estes se aplicam na caracterização de um ativo ou carteira de investimento. Posteriormente são apresentadas as estratégias ótimas de investimento para o modelo de Markowitz sem posições a descoberto em ativos de risco, e sem tal restrição. Ainda neste trabalho é apresentada uma breve revisão do modelo de tempo contínuo para o problema de média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco, e como objetivo principal do mesmo é proposto um modelo em tempo discreto multiperíodo a partir do modelo de tempo contínuo, o qual é implementado computacionalmente para o mercado de capitais brasileiro. O resultado obtido é comparado com a estratégia de período único do modelo de Markowitz sem posições a descoberto em ativos de risco, sendo este modelo aplicado seqüencialmente no horizonte de tempo considerado para o modelo multiperíodo.
- Imprenta:
- Data da defesa: 13.11.2006
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ABNT
DANTAS, Allan Leão. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/. Acesso em: 26 abr. 2024. -
APA
Dantas, A. L. (2006). Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/ -
NLM
Dantas AL. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/ -
Vancouver
Dantas AL. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/
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