Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (2005)
- Autores:
- Autor USP: GONÇALVES, ANDREI BASILIO - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Assuntos: FINANÇAS; MOEDA (ECONOMIA); TAXA DE CÂMBIO
- Idioma: Português
- Resumo: Neste trabalho, estudamos as propriedades das distribuições de algumas moedas líquidas de países emergentes e tentamos modelar a volatilidade da taxa de câmbio usando processos GARCH e suas variações. Esta abordagem contribui com informações úteis a respeito das características destes mercados, que são essências para estratégias de trading e gerenciamento de risco.
- Imprenta:
- Data da defesa: 14.10.2005
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ABNT
GONÇALVES, Andrei Basílio. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Gonçalves, A. B. (2005). Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/ -
NLM
Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/ -
Vancouver
Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
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