O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais (2004)
- Authors:
- Autor USP: ARAUJO, MARCELO VILLELA DE - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAD
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO; MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS; CRÉDITO; TÍTULOS PÚBLICOS
- Language: Português
- Abstract: Esta dissertação consiste em aplicar e testar um modelo de estrutura temporal de dois fatores para descrever a taxa de desconto ajustada ao risco de crédito de títulos públicos no Brasil. O modelo baseia-se em dois fatores de risco independentes: a taxa de juros interbancária para um ano de prazo, especificado como processo raiz quadrada, e o spread de crédito dos títulos, medido através do excesso de retomo sobre a taxa interbancária e especificado como processo de Ohrstein-Uhrlenbeck. Estima-se os parâmetros do modelo pelo método da máxima verossimilhança e testa-se o preço de mercado pelo risco de crédito pelo teste de razão de verossimilhança
- Imprenta:
- Data da defesa: 06.12.2004
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ABNT
ARAÚJO, Marcelo Villela. O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06122021-162200/. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Araújo, M. V. (2004). O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06122021-162200/ -
NLM
Araújo MV. O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06122021-162200/ -
Vancouver
Araújo MV. O preço de mercado do risco de crédito nos títulos públicos federais [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06122021-162200/
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