CAPM modificado para função utilidade potência e seu impacto na avaliação de desempenho pelo índice de Treynor de fundos brasileiros multimercado com renda variável e alavancagem (2004)
- Autores:
- Autores USP: SECURATO, JOSE ROBERTO - FEA ; OLIVEIRA, RAQUEL DE FREITAS - FEA ; CASTRO JUNIOR, FRANCISCO HENRIQUE FIGUEIREDO DE - FEA
- Unidade: FEA
- Assunto: INVESTIMENTOS
- Idioma: Português
- Imprenta:
- Editora: USP/FEA/PPGA
- Local: São Paulo
- Data de publicação: 2004
- Fonte:
- Título do periódico: Anais
- Nome do evento: Seminários em Administração - SEMEAD
-
ABNT
SECURATO, José Roberto e OLIVEIRA, Raquel Freitas de e CASTRO JUNIOR, Francisco Henrique Figueiredo de. CAPM modificado para função utilidade potência e seu impacto na avaliação de desempenho pelo índice de Treynor de fundos brasileiros multimercado com renda variável e alavancagem. 2004, Anais.. São Paulo: USP/FEA/PPGA, 2004. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Securato, J. R., Oliveira, R. F. de, & Castro Junior, F. H. F. de. (2004). CAPM modificado para função utilidade potência e seu impacto na avaliação de desempenho pelo índice de Treynor de fundos brasileiros multimercado com renda variável e alavancagem. In Anais. São Paulo: USP/FEA/PPGA. -
NLM
Securato JR, Oliveira RF de, Castro Junior FHF de. CAPM modificado para função utilidade potência e seu impacto na avaliação de desempenho pelo índice de Treynor de fundos brasileiros multimercado com renda variável e alavancagem. Anais. 2004 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Securato JR, Oliveira RF de, Castro Junior FHF de. CAPM modificado para função utilidade potência e seu impacto na avaliação de desempenho pelo índice de Treynor de fundos brasileiros multimercado com renda variável e alavancagem. Anais. 2004 ;[citado 2024 abr. 23 ] - Estudo da percepção de risco por parte dos depositantes de bancos: o caso do mercado brasileiro de 1999 a 2006
- Coassimetria, cocurtose e as taxas de retorno das ações: uma análise com dados em painel
- The relationship between market sentiment index and stock rates of return: a panel data analysis
- Informativeness of stock prices after IFRS adoption in Brazil
- Apreçamento de ativos com assimetria e curtose: um teste de comomentos com dados em painel
- A relação entre o nível voluntário de transparência e o custo de capital próprio das empresas brasileiras não-financeiras
- Disposition effect among Brazilian equity fund managers
- Planejamento estratégico em organizações contábeis na cidade de São Paulo
- Efeito da adoção do investidor na eficiência do mercado de ações brasileiro
- “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets
Como citar
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas