Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (2003)
- Authors:
- Autor USP: LARA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: FINANÇAS; INVESTIMENTOS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho objetiva verificar a aplicabilidade ou não dos procedimentos adotados no mercado financeiro para o apreçamento e hedging de opções com barreira. A ideia básica é a de comparar, em um ambiente controlado, duas alternativas de apreçamento, ambas paramétricas, e avaliar se existe ou não diferença significativa entre elas. Uma discussão sobre a modelagem de opções com barreira, que envolve aplicações do teorema de Girsanov e da reflexividade, é apresentada como subsídio para o argumento que se quer testar empiricamente, mas num ambiente controlado. Para os casos estudados, a incorporação do Sorriso de volatilidades não levou a resultados muito melhores que a utilização de uma volatilidade constante na abordagem de Black&Scholes
- Imprenta:
- Data da defesa: 01.07.2003
-
ABNT
LARA, Carlos Eduardo de Souza. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Lara, C. E. de S. (2003). Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/ -
NLM
Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/ -
Vancouver
Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
