O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito

O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito (2004)

Autores:
- Amaral, Carlos Antonio Lopes Vaz do
- Carvalho, Luiz Nelson Guedes de (Orientador)
Autor USP: AMARAL, CARLOS ANTONIO LOPES VAZ DO - FEA
Unidade: FEA
Sigla do Departamento: EAC
Assuntos: DERIVATIVOS; RISCO
Idioma: Português
Resumo: Esta dissertação analisa o modelo RAROC como uma forma de precificação dos derivativos de crédito. Após uma revisão bibliográfica dos conceitos sobre RAROC e sobre derivativos de crédito, apresenta-se um estudo sobre a evolução destes instrumentos financeiros e discute-se o porquê da não operacionalização no mercado brasileiro, identificando os fatores que estão limitando o desenvolvimento desse mercado. Como forma de exemplificar a idéia, calculou-se o RAROC de uma carteira com algumas operações de crédito e verificou-se como a instituição financeira detentora dessa carteira poderia negociar essas operações, realizando contratos de derivativos de crédito. Mas como no Brasil estes produtos ainda não estão sendo negociados e os modelos de precificação desses produtos não são totalmente consensuais, para fins do exemplo, estimou-se o preço para esses produtos mantendo o RAROC da operação original.
Imprenta:
- Local: São Paulo
- Data de publicação: 2004
Data da defesa: 25.03.2004

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ABNT

AMARAL, Carlos Antonio Lopes Vaz do. O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA

Amaral, C. A. L. V. do. (2004). O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM

Amaral CALV do. O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver

Amaral CALV do. O modelo "risk adjusted return on capital (raroc)" como instrumento de apoio na formação de preços dos derivativos de crédito. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ]