Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros (2003)
- Authors:
- Autor USP: BORELLI, MARCEL FELIPE - MODMATFIN
- Unidade: MODMATFIN
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: INVESTIMENTOS; JUROS
- Language: Português
- Abstract: As taxas de juros são de importância central na decisão de investimentos dos diversos agentes econômicos: empresas, pessoas e até o próprio governo. Sendo portanto, alvo de diversos estudos. Iniciando-se em 1942 com David Durant, com um trabalho para estimar a curva de juros americana, até os dias atuais o assunto tem evoluído constantemente. Podemos dividir a pesquisa sobre a taxa de juros em duas linhas distintas. Uma baseia-se em modelos de equilíbrio geral e de não arbitragem, enquanto a outra, baseia-se em preços observados de ativos e derivativos negociados no mercado e informações sobre o formato de curva. Esta segunda abordagem é comumente conhecida como interpolação. Esta tese de mestrado enquadra-se na segunda metodologia. De forma mais específica, esta tese de mestrado pretende , com base em uma série de propriedades do mercado de renda fixa no Brasil, estabelecer parâmetros de avaliação dos diversos métodos de interpolação da curva de juros. A definição de tais parâmetros de qualidade será feita através de conceitos básicos de finanças e também de estudos empíricos do comportamento da curva de juros
- Imprenta:
- Data da defesa: 12.06.2003
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ABNT
BORELLI, Marcel Felipe. Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. . Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Borelli, M. F. (2003). Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Borelli MF. Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. 2003 ;[citado 2024 abr. 18 ] -
Vancouver
Borelli MF. Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. 2003 ;[citado 2024 abr. 18 ]
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